Домой Статьи Потенциальный маршрут для BTC от Jarvis Labs | 17 декабря 2021

Потенциальный маршрут для BTC от Jarvis Labs | 17 декабря 2021

57
0

(Ваш навигатор по рынку биткойна)
Jarvis Labs (предыдущие посты здесь) выложили в твиттере тред с собственными метриками и прогнозом по BTC. Что там?

Прошло последнее заседание FOMC (комитет ФРС) в 2021 году. Ужесточение политики продолжается. Ключевая ставка будет повышаться.

Биткойн на момент написания торгуется около $47 тыс.

Итак, давайте пройдемся по метрикам и попробуем сформулировать предположения о том, чего ожидать дальше от рынка BTC.

30-дневная доходность BTC

Снижавшаяся уже некоторое время 30-дневная доходность BTC, похоже, достигла дна и начинает формировать бóльшие минимумы (бычья дивергенция с ценой). Это хорошо в краткосрочной перспективе. Вероятно, в ближайшие недели мы увидим возвращение показателя обратно к 0%.

Тренды накопления (7д)

Тренды накопления (30д)

Индикатор трендов накопления с периодом 7 дней говорит об активном участии розничных игроков, в то время как на периоде 30 дней наблюдается значительное накопление со стороны китов в текущем диапазоне.

Дней от последнего рекордного максимума цены BTC

33 дня от последнего рекордного максимума.

Модель чувствительности предложения для BTC

Модель чувствительности предложения основана на коэффициенте доминирования предложения стейблкойнов и BTC. Эта метрика отражает среднесрочный тренд и сейчас она в красной зоне. Если график станет зеленым, можно будет ожидать несколько недель роста рынка.

Коэффициент обращения

Коэффициент обращения рассчитывается на основе количества уникальных токенов, перемещаемых за определенный период времени. Этот показатель должен опуститься к минимумам для формирования многолетнего дна и последующего масштабного ралли.

Показатель чистой прибыли/убытка

Показатель чистой прибыли/убытка выдал несколько длинных красных баров, указывающих на то, что многие поздние покупатели продавали с убытком. Ну и скатертью дорога, в общем.

Коэффициент Supply Shock

Модель, основанная на теории шока ликвидного предложения, все еще в зеленой зоне. Очень хотелось бы, чтобы ценовой тренд вернулся к росту до того, как этот индикатор станет красным.

Реализованная цена для краткосрочных (STH) и долгосрочных (LTH) держателей

Средняя реализованная цена для краткосрочных держателей составляет около $53 тыс. На эту же зону приходится и множество предполагаемых уровней сопротивления. До тех пор, пока рынок не восстановится выше этого уровня, необходимо соблюдать осторожность.

Wealth Multiplier

Wealth Multiplier (коэффициент благосостояния, я бы сказал), начинает формировать большие минимумы (бычья дивергенция с ценой). Это показатель того, что несколько большая стабильность, вероятно, готова вернуться к BTC в перспективе нескольких недель.

Изменение отношения открытого интереса к рыночной капитализации

Индикатор изменения отношения открытого интереса к рыночной капитализации показывает значительное снижение: знак того, что большая часть левериджа уже вымыта с рынка. Если этот показатель начнет расти на фоне продолжения консолидации цены, это, вероятнее всего, будет бычьим сигналом о назревающем шорт-сквизе.

Ставки финансирования на Binance

Ставки финансирования на FTX

Довольно странно, что ставка финансирования на Binance еще не перешла в режим отрицательных значений. На FTX было несколько заходов на территорию отрицательных ставок, но они были недолгими. Хотелось бы, конечно, на какое-то время увидеть отрицательное финансирование и на Binance, по фьючерсам с маржированием в USDT.

Ставки финансирования на Binance

Ставки финансирования на FTX

Очень немногие фьючерсные торговые пары на Binance имеют отрицательное финансирование. Хотелось бы надеяться, что в ближайшие недели к ним добавятся еще 20+ пар.

Чистый приток BTC на биржи

Чистый приток капитала на биржи для BTC становится положительным. Не та картина, какую хотелось бы видеть.

Резюмируя:

  • Наш индикатор ROSI (упоминался здесь) сигнализировал о достижении локального дна у $42 тыс.
  • В ставках финансирования бессрочных фьючерсов по BTC еще есть пространство для снижения.
  • Чистый приток BTC на биржи становится положительным, и это нежелательный фактор — позитивным признаком было бы его возвращение обратно на отрицательную территорию.
  • BTC торгуется немного ниже средней себестоимости для краткосрочных держателей ($53 тыс.), и этот уровень нужно бы восстановить в ближайшее время.
  • Пока что консолидация и «стрижка» на рынке продолжаются.
  • Долгосрочные владельцы еще держатся крепко (на то они и «сильные руки»).
  • Потенциальный маршрут для BTC, как мы его видим на сегодня: —> $42 тыс. ($44 тыс.) —> $54 тыс.
  • Можно присмотреться к Metaverse и L2-альтам в поиске более высокой доходности, когда BTC сформирует дно и начнет полноценный отскок (relief rally, «ралли облегчения»).
  • Ралли в I квартале, вероятно, станет резонным временем для фиксации прибыли по большинству среднесрочных позиций.

 

БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.

Источник